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我院成功举办第二十八期午餐研讨会

时间:2023-05-14

 

为持续提升学院师生科研能力、支持青年教师人才发展、营造师生良好的学术交流氛围,欧宝体育app·官方入口(中国)有限公司定期组织开展“博采众长 聚焦前沿”午餐研讨会,活动由学院青年教师协会主办,研究生会协办。

5月11日中午,第二十八期午餐研讨会在红楼2号楼326召开。此次研讨会由我院金融工程系助理教授邓滔崧做论文分享,共计十余名老师参与此次午餐研讨会。

研讨会上,主讲人邓滔崧老师做了主题为“Theory of Low Frequency Contamination from Nonstationarity and Misspecification: Consequences for HAR Inference”的学术报告。研究从理论上考虑了非平稳性引起的低频污染(即长记忆效应)对于样本自协方差与周期图估值的影响,从而推导了异方差和自相关稳健(HAR)推断的后果。研究从理论上展现了现有的LRV估计在非平稳条件下容易被高估,而时间维度上非参数平滑对于低频污染则是稳健的。

会上,主讲老师和参会的各位老师就异方差自相关稳健、系数检验方法的选择等相关问题展开了热烈的讨论。